Madsen se podle dánských novin Ekstra Bladet dostal za brány věznice Herstedvester tak, že namířil na vězeňskou stráž nějaký "předmět podobný pistoli" a vyhrožoval, že má bombu.

Zveřejněné snímky ukázaly Madsena obklopeného policií v dánském Albertslundu, jak sedí u plotu a kolem něj jsou zalehnuti příslušníci policie, kteří na něj míří. Podle fotografií se zdá, že Madsen má kolem břicha nějaký předmět v podobě opasku s kapsami. Dané místo se nachází jen několik stovek metrů od věznice.

Policejní vozy mezitím zablokovaly okolní ulice a snažily se udržet veřejnost mimo dohled.

Madsen byl v roce 2018 usvědčen z vraždy třicetileté švédské novinářky Wallové, která připravovala článek o jeho vynálezech. Podle rozsudku ji pozval na svou ponorku Nautilus, kde ji v noci z 10. na 11. srpna 2017 zabil, usekl jí hlavu a nohy, bezhlavé torzo hodil do vody (později bylo vyplaveno na pobřeží) a nohy i hlavu pohodil v igelitových pytlích jižně od Kodaně.

Vynálezce původně tvrdil, že ženu vysadil na břeh a o ničem, co se jí stalo, neví, později (po nálezu ostatků) změnil svou výpověď na to, že zemřela nešťastnou náhodou. Ve vězení se prý nakonec při natáčení dokumentárního filmu přiznal k vraždě.